回顧2024年資產配置｜蔡嘉民專欄

今年筆者資產有一半配置在最拿手的程式交易中，然後有30%配在持有加密貨幣中；另外有10%分配在加密貨幣VC中，最後有10%資金在傳統市場中。
配置50%在程式交易中的原因，在於其風險回報比是最高的。
風險回報比即代表每冒一份風險能拿到多少回報，換句話說，即性價比。

加密貨幣性價比高

程式交易過去幾年的夏普比率約為3，即冒著30%的價格波動，則能達到近100%的年回報。
試問有其他資產或策略能達到此等風險回報比嗎？相信沒有。若讀者有找到高於3個夏普比率的投資，而又能承受大量資金的，不妨告訴筆者。
理論上，跟據統計學，如果沒有其他配置能達到高夏普比率的話，理應把所有資金都配在程式交易中。