Forex Forest演算法交易 提供課程教授相關技能 輕鬆賺取被動收入
撰文：經一編輯部｜圖片：由受訪者提供、iStock圖片
演算法交易（Algorithmic Trading）早於20年前已經出現，原理是建基於市場的歷史數據，利用大量的數據統計去估計未來趨勢。隨著科技不斷進步，電腦性能及運算速度較從前優勝，不但能夠讓人節省時間，而且交易速度及準繩度也大為提升。根據調查顯示，美國的演算法交易比例，佔全部交易額逾七成；而透過電腦進行的交易回報較正常高13%至19%。
炒倫敦金蝕百萬
香港近年陸續出現智能投資方案，這些都是演算法交易，而因應科技進步，不少程式加入人工智能，令決策更加精準，將風險程度降低，獲利因而提升。ForexForest創辦人Wayne Ng說：「人類要經過多年訓練才能成為投資專家，演算法交易可以將專業人士的經驗紀錄，並透過電腦執行買賣。」
Wayne於香港專業教育學院（IVE）修讀電子工程，其後進入金融行業，最初投資倫敦金，前後損失逾100萬元。「我不斷思考輸錢原因，發覺主因是欠缺紀律，因為不是全職投資，無暇了解市場走勢，往往錯失入市機會，即使有時間留意市況，也容易因苦無入市機會而做錯決定。」
2009年，Wayne決定改變投資模式，於網上留意到演算法交易，而且外國不少人使用這種方法投資外匯，他便開始花費購買程式，然後不斷研究及嘗試。「股票可以有很多古惑地方；外匯則不然，因為一種法定貨幣往往由國家、軍隊及議會合力維護，不像股票般可以隨時停牌或除牌，市場比較穩定。」
雖然股票市場也可以買升或買跌，但後者的成本相對較高，外匯買升買跌的成本完全一樣，因此獲利較為容易。直至2014年，Wayne前後花了逾100萬元，購買不同的程式使用，但最多只能夠「打和」，無法從中獲利。
「我發覺編寫這些程式的人，主要以出售程式賺錢，本人並無真正落場投資，因此大部分均不夠貼地。」為此，Wayne再次改變方法，開始自行撰寫程式，用以控制買回來的程式，以提高命中率，最終讓他開始獲利。
潮汐漲退之間獲利
Wayne於2017年開始開課教學，最初使用市面上的程式教授，但因成功率不高，而且操作複雜，故決定自行聘請程式開發人員撰寫，並於翌年開始使用，往後的課程全部因應這些程式教授。全球共有數千種法定貨幣，Wayne選取了當中最流行的八種貨幣，包括美元、歐元、英鎊、瑞郎、加元、日圓、澳元及紐元。一種貨幣的價值是相對性質，與其他貨幣形成「搖搖板」一般的關係，八種貨幣合共衍生了28種組合，包括美元兌歐元、日圓兌美元等。
「不同組合的貨幣出現不同角力，而每對均會出現明顯的升跌方向，透過數據了解這個方向，從而進行買賣，獲利機會便會大升。」
Forex Forest團隊研發的程式，擷取大量數據從而進行分析，例如加元兌瑞郎，系統了解其一分鐘、一小時、一天、一週及一個月等數據，若全部指標均是下跌，系統自動執行買入指示；相反便沽出。投資者可在程式設定指示，例如加元兌瑞郎升10點子便止賺；跌10點子便止蝕。
Forex Forest現時合共推出五種程式，各有不同特點，投資者需要報讀課程學習使用方法。入門課程是一天的課程，合共八小時，主要教授基本知識，包括何謂演算法交易、如何透過這種方法獲利等。
正式課程為期兩個半月，合共35小時，內容分為三個部分，第一部分是介紹交易系統，即全球最流行的MetaTrader 4 （MT4），這是外匯、股市指數、期貨及商品的交易平台，全球大部分證券行均使用相關平台進行交易。
第二部分是了解外幣投資交易的市場運作；第三部分是學習使用自動交易策略和軟件。近期美元走弱，這與疫苗接種進度較慢，以及不斷進行量化寬鬆政策（QE）有關；英國因為疫苗接種理想，英鎊相對較強；澳紐控制疫情較宜，而且沒有進行量化寬鬆，因此兩者貨幣亦較強。
「每種貨幣都有明顯的趨勢，就像有節奏的潮漲和潮退，演算法交易可以協助投資在潮汐漲退之間獲利。」
研發成本佔六成
根據Forex Forest的內部調查顯示，旗下的自動化交易程式，平均而言，獲利率達七成。「課程內容涉及圖表及技術分析，這些是協助投資者明白演算法交易的原理，我並不是教授投資，而是教他們使用工具。」
正式課程的學員，一年內可無限使用五種程式，其後選定一種可以終生使用，若介紹其他親友成為學員，可以延續其他程式的使用期限。每種程式定期更新，平均每隔數個月更新一次，令程式更精準，以提高獲利機會率及速度。
原本Forex Forest均為實體課程，去年受疫情影響，一度改為網上學習，近期因應疫情緩和，再度重新舉行實體課程。Forex Forest設有內聯網，全部課堂均上載，學員可以無限次重複收看；至於實體課程，學員一年之內可以無限複讀，確保明白內容。
「研發自動化交易程式是一個燒錢的過程，需要龐大的資金，至今投入資金逾2,000萬元，因此我不能獨自閉門造車，而是開班授徒，將收取的學費投放於研發，不斷優化各種程式。」
每個程式均經歷漫長的研發過程，包括去除錯誤；然後進行回帶測試，套用過去10年的實際數據，驗證獲利機率；之後進行模擬倉；再進行實戰倉，全部合格才能推出，整個過程需時半年至一年。
Forex Forest每年學費收入約數百萬元，研發成本約佔六成，租金佔三成，餘下一成用作市場推廣。Forex Forest最近推出新一輪宣傳推廣，包括在社交媒體推出Ben Sir（歐陽偉豪）的廣告，介紹這種全新的投資方法；另於港鐵推出finfree爸爸的廣告。Forex Forest的程式於外地的網店出售，Wayne計劃於明年進一步發展國際業務，到英國，新加坡等地開拓業務及上市。
由黑盒到白盒
演算法交易較多用於股票買賣，主要分為兩類系統，第一類是大型機構內部使用，包括投資銀行、私人銀行及基金公司等，這些機構自行聘請團隊編寫，平均一年回報可達數成。另一類供一般散戶使用，主要用簡單的電腦語言撰寫，方便不懂編程的人使用，但市場情況相當複雜，過於簡單的程式無法在複雜的世界獲利。
「要能夠做到精細化，必須使用C++以上及python語言撰寫，形成足夠的紀律，才能夠提升獲利機率。」
Wayne過往曾經使用的現賣程式，主要是「黑盒」（black box），使用者無法掌握原理，因此不會明白為何賺錢或蝕錢；現時Forex Forest自行撰寫的程式是「白盒」（open box），使用者明白如何操作，毋須經歷找尋賺錢策略和編寫程序的煩惱。
