如何開發交易系統最好︳錢琛專欄

首先，筆者嘗試過多種現成的Python回測套件，結果發現它們在使用者友好性上存在不少問題。主要有兩個方面：一是數據的輸入和輸出過於複雜；二是統計指標的計算方式過於黑箱化。這些發現基於市面上主流且質量較高的套件（稍後會介紹如何評估套件的品質）。具體來說，輸入和輸出困難主要表現在數據類型複雜，且輸出結果不易於後續處理。例如backtesting這個套件允許用戶自定義類別來測試不同的策略邏輯，但實際上轉換邏輯非常繁瑣，優化策略邏輯也須投入大量時間。