學會了overfitting 便不會研究隱世技術指標、AI選股｜認真投資專欄

筆者回顧自已十多年的投資生涯，坦白說，接觸程式交易前，全都是浪費時間的。這裡不是說人手炒便是浪廢時間，而是說要透過學習回測交易策略後，才能夠系統性地檢討之前投資犯下的錯誤。而在做程式交易所學到的概念及知識中，又以過度擬合(Overfitting)這概念最為重要。先看維基的定義﹕過度擬合指過於緊密或精確地匹配特定資料集，以致於無法良好地調適其他資料或預測未來的觀察結果的現象。由於是統計學的概念，所以看來很艱澀難懂。簡單來說，就是看圖作故事、「自己呃自己」。

假如你手上有恆指期指10年的1分鐘數據，你會怎樣做回測? 試試10天線升穿20天線便買入、跌穿便賣出? 為了買入點更「準確」，加入RSI少於某數值才買入、高於某值才賣出的條件? 為了判斷大勢，加條超長線的移動平均線來判斷升勢/跌勢? 為了風險管理，加入止賺止蝕？ 以上的交易系統非常簡單，亦是所有從事程式交易的必經之路。而當跑完回測後，往往卻發現系統回報極不隱定，或根本不賺錢。下一步便會想，定必是以上各條件的參數，未能準確步捕捉到期指1分鐘圖的「節奏」，遂將以上7個條件的參數稍作調整，看看能否有一組參數能夠大賺特賺。