低成本下載高質數據 網頁擷取技術 發掘投資機會
撰文：Smart ED編輯部｜圖片：unsplash
非價格（Non-price）訊號及指標常常被炒家忽略，但其實當中蘊含著大量信息，有助用家建構出勝算高的策略。
不過，有些非價格數據，並不能輕易從網上的免費來源下載，而是需要付費，或是要用家不斷自行儲存。
經紀商提供數據通道
但真的能夠持之以恒，下載並妥善儲存，並不是一件容易的事；假若一次半次忘記下載，便會出現資料缺失的情況，難以做出完整的回溯測試。
而目前一般投資者可取得的便宜或免費數據來源，可以分為經紀商及網上兩類。
若經紀商容許用家作程式交易，便會提供數據通道讓用家接通，例如API、DDE、TCP等等不同類型的連接方法，炒家的程式便能收到即市數據進行炒賣。
因此，用家可以直接使用早幾期提及過的交易軟件，如Multicharts，或者在自家的程式中加入數行代碼（Code），把收到的即時數據儲存起來，當累積一定數量後，日後便能進行回測。
數據費用取決不同經紀商
有時候，經紀商更可讓客戶透過API拿取歷史數據，如此便不用漫長地等待數據儲存，亦能立即進行分析。
這個方法成本低廉，數據精度高達「Tick」水平，即市場上每一個成交價更新都能接收，基本上支付每月數據費用便能拿取。 至於數據費用，取決於不同經紀商，由數10元至100多元不等。
不過，大多數經紀商提供的都是價格數據，如開市價、最高價、最低價、收市價及成交量等數據，如想獲取非價格訊號及數據，便可考慮在網上拿取。
舉例，港交所（00388）每天會上載大量的交易數據，用家可以到網站下載每日市場報告，妥善儲起。當然，最方便的做法為編寫一個簡單程式，能夠自動到相關網站下載數據。
運用網頁擷取技術
以程式下載數據有著極大好處，因為股市上有眾多數據，若果單憑人手下載，恐怕每天都需要大費周張，浪費大量寶貴的時間。
交易者以交易為生，每天的精神時間都應該盡量花在策略分析上，所以凡是重複性高的工作，都應該盡量靠自動化的程式去取代，減少人手處理數據的時間。
因此，不少交易者早就自行編寫程式，運用網頁擷取技術（Web scraping），每日自動下載最新的期貨、期權數據，從期貨和期權合約的交易量、未平倉合約（Open interest）、引伸波幅（Implied volatility）等數據，發掘潛在的投資機會。
